2016-02-10から1日間の記事一覧
現時点でのある量が過去のその量だけでなく他の変量に依存して変化するようなモデルをベクトル自己回帰モデル(以下VARモデル)という。要は自己回帰(AR)モデルの多変量バージョン。基本的に変量の数が多くモデルの規模は大きい。 Rによる推定の手順 ①データの…
現時点でのある量が過去のその量だけでなく他の変量に依存して変化するようなモデルをベクトル自己回帰モデル(以下VARモデル)という。要は自己回帰(AR)モデルの多変量バージョン。基本的に変量の数が多くモデルの規模は大きい。 Rによる推定の手順 ①データの…