理工学部生のメモ

大学生の気ままなメモです。書いてあることを真に受けないでください

2016-02-10から1日間の記事一覧

VAR(ベクトル自己回帰)モデルの推定法

現時点でのある量が過去のその量だけでなく他の変量に依存して変化するようなモデルをベクトル自己回帰モデル(以下VARモデル)という。要は自己回帰(AR)モデルの多変量バージョン。基本的に変量の数が多くモデルの規模は大きい。 Rによる推定の手順 ①データの…