ファイナンスの世界でよくデータの対数をとってその差の系列を調べるといったことがあります。ファイナンスを勉強したての方は何故このようなことをするのか疑問に思うでしょう。本記事では収益率を対数差分で代用してもよい理由とその動機について個人的な…

目次 自己相関係数 定常性 自己回帰モデル 自己相関係数 記述統計おいて2つの変量の間の相関関係を表す指標である相関係数なるものがあるが、時系列データにおいて過去のデータと今のデータの間の相関関係を示すものを自己相関係数といい、以下のように定義…

概要 バリュー・アット・リスク(VaR:Value at Risk)とはリスク尺度の一つで、現時点で所有している金融資産を一定期間保有し続けたとしたときにリスクファクターによって確率的にどれだけの損失を被るかを統計的なデータをもとに計測したものである。 例えば…