VAR(ベクトル自己回帰)モデルの推定法

現時点でのある量が過去のその量だけでなく他の変量に依存して変化するようなモデルをベクトル自己回帰モデル(以下VARモデル)という。要は自己回帰(AR)モデルの多変量バージョン。基本的に変量の数が多くモデルの規模は大きい。

　Rによる推定の手順

①データの収集、Rに格納

②aic関数を使って赤池情報量水準(AIC)から適当なラグを決める

③VAR関数を使って計算

④causality関数を使ってグレンジャー因果性検定を行う

⑤irf関数を使ってインパルス応答関数を求める