ファイナンスの世界でよくデータの対数をとってその差の系列を調べるといったことがあります。ファイナンスを勉強したての方は何故このようなことをするのか疑問に思うでしょう。本記事では収益率を対数差分で代用してもよい理由とその動機について個人的な…

現時点でのある量が過去のその量だけでなく他の変量に依存して変化するようなモデルをベクトル自己回帰モデル(以下VARモデル)という。要は自己回帰(AR)モデルの多変量バージョン。基本的に変量の数が多くモデルの規模は大きい。 Rによる推定の手順 ①データの…

問題の記述と解法 問題の本質の理解 定式化 問題の分析方法(何の分析が必要か？) 大きな枠組みで何を考えたいのか？ 1.解法を検討する 回帰分析 主成分分析 ルンゲ・クッタ法など(微分方程式) 2.計算アルゴリズムを決める 基本的には既存のアルゴリズムを利…

目次 自己相関係数 定常性 自己回帰モデル 自己相関係数 記述統計おいて2つの変量の間の相関関係を表す指標である相関係数なるものがあるが、時系列データにおいて過去のデータと今のデータの間の相関関係を示すものを自己相関係数といい、以下のように定義…