概要 バリュー・アット・リスク(VaR:Value at Risk)とはリスク尺度の一つで、現時点で所有している金融資産を一定期間保有し続けたとしたときにリスクファクターによって確率的にどれだけの損失を被るかを統計的なデータをもとに計測したものである。 例えば…
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